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Retour Turning point detection with bayesian panel Markov-Switching VAR


Ce papier propose un modèle panel à changement de régime de Markov (MS-) VAR approprié à une analyse multi-pays du cycle conjoncturel. Nous avons étudié les fluctuations conjoncturelles d'un groupe de pays, en analysant la transmission des chocs entre les cycles et prévoyant les points de retournement des cycles spécifiques à chaque pays.

Format électronique

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Date de sortie : 8 septembre 2016

Informations supplémentaires

Code produit : KS-TC-16-016
ISBN 978-92-79-61459-0
ISSN 2315-0807
doi:10.2785/776839
Thème : Economie et finances
Collection : Documents de travail statistiques